Repetir este proceso con cualquier informe económico tras la apertura del mercado.
La vigencia de la orden será sólo para el martes 27 de abril.
De momento las señales ejecutadas por el sistema esta siendo todas positivas, con un resultado acumulado de +850 puntos
Salida de IBR a 2,87 por stop-loss al cierre.(-7,41%)
La vigencia de la orden será sólo para el viernes 23 de abril.
De momento las señales ejecutadas por el sistema esta siendo todas positivas, con un resultado acumulado de +850 puntos
Entrada de Ferrovial a 7,15. El stop-loss se situa en 6,24
Entrada de Grifols al cierre a 10,30. El stop-loss se situa en 9.89. No he posteado esta operación al no haber tenido el tiempo suficiente.
Venta de Tubacex a 3,18 ( +19.5%)
La vigencia de la orden será sólo para el jueves 22 de abril.
De momento las señales ejecutadas por el sistema esta siendo todas positivas, con un resultado acumulado de +850 puntos
Stop-loss al cierre en 2,99.
Actualmente la cartera del blog esta compuesta por Zeltia a 4,05 y Tubacex a 2,66
La vigencia de la orden será sólo para el lunes 19 de abril.
De momento las señales ejecutadas por el sistema esta siendo todas positivas, con un resultado acumulado de +850 puntos
El viernes se llevó a cabo el roll-over con una diferencia a nuestro favor de 150 puntos.
Gráfico en escala semanal.
Se sube el stop hasta los 11000 puntos.
Recordad que la entrada se efectuó el jueves 1 de abril en los 10995 puntos.
El sistema ha alcanzado el objetivo de 11345 obteniendo un resultado de +315 puntos.
De momento las señales ejecutadas por el sistema esta siendo todas positivas, con un resultado acumulado de +850 puntos.
Henry Carsten ha escrito recientemente sobre distintas formas de gestionar el riesgo aparte de con los stops. He observado que los traders tienden a utilizar puntos de stop-loss que no sólo están basados únicamente en el precio, sino que además suelen estar en puntos relativamente obvios. Por ejemplo, alguien que esté corto pone un stop justo por encima de un máximo reciente o viceversa. Los stops justo por debajo o por encima de un rango lateral reciente también son habituales.
El problema con estos stops es que son objetivos naturales para los programas algorítmicos que explotan las asimetrías en las órdenes de compra y venta y en las tendencias. El trader que utiliza stops obvios sufre las rupturas falsas, saliendo de las operaciones justo antes de que se den la vuelta y se muevan en la dirección pretendida.
Una buena forma de valorar sus stops es hacer un seguimiento del mercado justo después de que le haya saltado el stop. ¿Le suele ahorrar dinero su stop? ¿Le protegen del riesgo o le privan de oportunidades? La mayoría de los traders nunca ha examinado en profundidad el verdadero valor de sus stops; simplemente asumen que los stops son necesarios (que lo son) y los coloca de forma intuitiva (y obvia).
A lo largo de los años, he descubierto que situar los stops más lejos de mis entradas, en puntos en los que mi idea de trading subyacente esté claramente equivocada contribuye a evitar que me salten cuando la idea es correcta. Estos stops de precio sirven para evitar una catástrofe. En mi operativa me han resultado más efectivos, en general, los stops basados en indicadores y en el tiempo transcurrido.
Un ejemplo de stop basado en un indicador sería un aumento repentino en el TICK de la NYSE hasta nuevos máximos omínimos en contra de mi posición o un aumento en el volumen al alza o a la baja en contra de mi posición. Tan pronto como veo este aumento cierro la posición y vuelvo a evaluar la situación. La mayoría de las veces, ese aumento indica que la tendencia a corto plazo se ha movido en mi contra y que no es una buena idea luchar contra la misma.
Los stops basados en el tiempo surgen de mi observación de que mis mejores operaciones tienen una buena ejecución y suelenmoverse a mi favor con relativa rapidez, con muy poco drawdown. Si tengo que esperar y esperar en la operación, las probabilidades de que se mueva a mi favor disminuyen: los factores que me hicieron realizar la operación no siguen estando en vigor. De forma parecida, si el mercado se mueve en mi contra nada más entrar, generalmente me resulta mejor cerrar la operación con una pequeña pérdida y volver a evaluar la situación.
Es importante tener puntos de stop-loss para las operaciones. Como he señalado con anterioridad, todo el mundo tiene un punto de stop-loss: o bien uno explícito, basado en el movimiento del mercado, o bien uno basado en el dolor. Este último puede eliminar los beneficios de varios días de buen trading.
Pero aunque es importante tener stops, no necesariamente todos los stops tienen que basarse en el precio. Debería cerrar una posición cuando vea que la idea subyacente es incorrecta, no simplemente cuando haya perdido una cierta cantidad de dinero.
Traducido del original: Stop-Loss Points in Trading: Do We Need Stops When We Trade?
Fuente: Cárpatos