Si se alcanzan los 14,52 se entra corto.
La vigencia de la señal será hasta el viernes 5 de febrero.

¿Le suena? Todos hemos realizado operaciones estúpidas. Nos hacen sentir como idiotas cuando el mercado, tras haber avanzado ya considerablemente, realiza una corrección normal, dejándonos en números rojos en una posición grande o simplemente dejándonos con la amarga sensación de que hemos vendido el tick más bajo o comprado el máximo.
Lo que hace que sea aún peor es que a veces *sabemos* que estamos haciendo una operación estúpida incluso mientras la estamos ejecutando. Mis peores salidas han sido operaciones estúpidas, en las que me estoy saliendo simplemente porque tengo miedo a perder un beneficio o a perder aún más dinero. La operación estúpida se hace para sentirse aliviado, no necesariamente para maximizar la recompensa en relación al riesgo.

Entonces, ¿qué es un mercado en tendencia?

Es el que al final no castiga las operaciones estúpidas.

Si observa las operaciones mientras entran en el mercado a niveles de precios clave (MarketDelta es bueno para esto), puede ver las operaciones estúpidas y a veces puede ver los rebaños de idiotas actuando al unísono.

Cómo trata el mercado al final a estas posiciones le dice bastante sobre si estamos en un mercado con tendencia o en un mercado lateral.

Traducido del original: Idiot Trades and Trending Markets

Fuente: Cárpatos



Cuando los rangos de trading son limitados, la cantidad que pueden sacar los traders de cualquier mercado estará limitada. Esto hace que la ejecución – la capacidad de obtener buenos precios que maximicen la recompensa en relación al riesgo – sea especialmente importante en los mercados revueltos.

Defino el trading reactivo como trading que es impulsivo, a menudo iniciado por el miedo a perderse un movimiento que parece estar comenzando. En vez de guiarse por una valoración de hacia dónde es probable que se mueva el mercado, el trader se sube a bordo de movimientos que parece que están cobrando fuerza. Casi siempre, esos movimientos se dan la vuelta, dejando la operación en números rojos y al trader frustrado.

Éste es uno de los motivos por los que me gusta comenzar las operaciones por los objetivos de beneficios, no por los patrones de entrada. Uno monta una empresa sólo si ve un potencial de beneficios considerable: si la perspectiva global no es la correcta para un emprendedor, no vale la pena montar la empresa. Cada operación es una nueva empresa en miniatura: comienza con la identificación de un potencial de ganancia significativo. Sólo entonces decide el emprendedor/trader cómo proceder para limitar los gastos y maximizar el beneficio.

En un mercado lateral, especialmente en un mercado lento, es necesario templar nuestras expectativas. Por la mañana, cuando el mercado está en un rango, busco ver si es más probable que superemos el máximo o el mínimo de por la noche; el máximo o el mínimo de ayer; el nivel R1 o S1, etc. El volumen relativo nos ayuda a entender cuánta participación hay en el mercado, lo que nos será útil como guía para ver cuánto más es probable que nos movamos.
Las mediciones del sentimiento intradía, tal y como el TICK de la NYSE y la Delta acumulada del mercado, nos darán una orientación importante de la direccionalidad más probable del movimiento.

Junto con los objetivos de beneficios, nuestras previsiones de volatilidad y direccionalidad nos ayudarán a formular operaciones proactivas en las que esperemos a las correcciones de la dirección esperada del movimiento para entrar en previsión del movimiento a nuestros objetivos. Al definir los niveles de precios y/o indicadores en los que nuestra idea está claramente equivocada y al asignar un tamaño inicial a la posición que sea sólo una parte nuestro poder de compra disponible, definimos y controlamos el riesgo, incluso mientras perseguimos los beneficios con un espíritu empresarial.

La operativa discrecional no tiene por qué ser trading reactivo. Un buen emprendedor deja pasar muchas ideas de negocio antes de decidirse por una oportunidad empresarial específica. Con el trading debería ocurrir lo mismo. Si es un trader en desarrollo, los vínculos en este artículo le ayudarán a comenzar.

Traducido del original: Proactive and Reactive Trading

Fuente: Cárpatos














El sistema Viking1, marca para mañana una entrada de compra stop en 11170 en el MINI-IBEX. La orden tiene una vigencia de un día, es decir, sólo para el viernes, estaría activa la orden.

Como ya he comentado anteriormente, el sistema esta en fase de pruebas, con un periodo comprendido entre 6 meses y un año, (el periodo de pruebas estará en función de las ordenes que genere el sistema), por consiguiente, NO se debe seguir la señal en operativa real, hasta que no pase satisfactoriamente el test de mercado.

Resultado acumulado del Sistema Viking1: +250 puntos


Stop-loss, al cierre, en 9,99

Resultado acumulado: -485 puntos




El stop-loss, al cierre, se situa en 9,99




En un artículo anterior, revisé las investigaciones que sugieren que la gran mayoría de los operadores individuales no consiguen ganar dinero, especialmente una vez que se tienen en cuenta las comisiones.
Aun así, según las investigaciones hay un pequeño grupo de operadores individuales que posee un alto grado de habilidad y que puede obtener rendimientos muy por encima de los que cabría esperar por el azar. Ésta es precisamente mi experiencia al trabajar con las firmas de trading propietario: una pequeña parte de los traders acumula la mayor parte de los rendimientos. Es más, estos mismos traders tienden a dominar la lista de ganancias de un año al siguiente.

Según los autores de la investigación, sus descubrimientos: “lo pintan muy negro para los operadores intradía”. “Durante el horizonte temporal típico de seis meses” señalan, “asumiendo que pagan unas comisiones bajas en relación a otros particulares, menos del 20% de los operadores intradía tienen beneficios netos después de las comisiones”. Lo que esto sugiere es que la proporción de operadores intradía que puede ganarse la vida con su operativa es ciertamente bien pequeña.

Esto es exactamente de lo que informan los autores: “Identificamos los operadores intradía que obtenían unos beneficios sustanciales en un periodo de seis meses y analizamos el rendimiento de sus operaciones subsiguientes. Estos operadores intradía rentables seguían teniendo resultados estelares”. De hecho, los mejores traders en la muestra utilizada en la investigación ganaban más de un millón de dólares de Taiwán (unos 30.000 USD o 20.000 euros, al cambio actual) cada seis meses, mucho más del ingreso medio en Taiwán. Lo más interesante, no obstante, es que la *mediana* de los ingresos de estos traders era $125.761 (unos 3.800 USD o 2.600 EUR). Lo que esto supone es que un puñado de los mejores traders suponían la mayor parte de los beneficios.

¿Y cómo de élite era este grupo? Los autores estudiaron más de 50.000 operadores individuales en su investigación y sólo 386 eran parte del mejor grupo – menos del 1%. Cuando ve la distribución de los rendimientos dentro del mejor grupo (en la que la media excede tan claramente la mediana), no obstante, está claro que los verdaderamente mejores traders son probablemente uno entre 1.000.

¿Es esto un descubrimiento deprimente? A mí no me lo parece. ¿Sería distinta la distribución del talento de élite entre los músicos, jugadores de baloncesto, investigadores o jugadores de ajedrez? Un nivel alto y sostenido de éxito en cualquiera de estos campos es raro, pero *es* conseguible y se consigue. Se consigue como resultado de un proceso de desarrollo, no descubriendo un patrón o indicador mágico. El mayor desafío para los traders y los psicólogos del trading es aprovechar este proceso de desarrollo. ¿Está en una curva de aprendizaje que le lleve a la adquisición de la maestría? No puedo pensar en una pregunta más importante para evaluarse a uno mismo.


Fuente: Carpatos


Stop-loss, al tick, en 10960.

Objetivo 11595.

El sistema, marca para una entrada de compra stop en 11365 en el MINI-IBEX. La orden tiene una vigencia de un día, es decir, sólo para el martes 26, estaría activa la orden.

Como ya he comentado anteriormente, el sistema esta en fase de pruebas, con un periodo comprendido entre 6 meses y un año, (el periodo de pruebas estará en función de las ordenes que genere el sistema), por consiguiente, NO se debe seguir la señal en operativa real, hasta que no pase satisfactoriamente el test de mercado.

Resultado acumulado del Sistema Viking1: -85 puntos

El sistema Viking1, marca para mañana una entrada de compra stop en 11400 en el MINI-IBEX. La orden tiene una vigencia de un día, es decir, sólo para el lunes, estaría activa la orden.

Como ya he comentado anteriormente, el sistema esta en fase de pruebas, con un periodo comprendido entre 6 meses y un año, (el periodo de pruebas estará en función de las ordenes que genere el sistema), por consiguiente, NO se debe seguir la señal en operativa real, hasta que no pase satisfactoriamente el test de mercado.

Resultado acumulado del Sistema Viking1: +250 puntos



Stop-loss al cierre 9,99

La vigencia de la orden, será hasta el viernes 29.



Stop-loss al cierre en 9,99

Vigencia de la orden, hasta el viernes 29, inclusive




1- El stop-loss de Gamesa, estaba situado en 10,99 pero como era al cierre, cerré la posicion en 10,965.
He de reconocer que he cometido un gran error en Gamesa (al no cumplir unos de mis principios básicos, no deja que una rentabilidad potencial se convierta en una pérdida) a causa de que he tenido el valor con una rentabilidad positiva del 6%, y no he asegurado parte de esa ganancia.
Por fundamentales al actual precio, es un valor que me encanta, por consiguiente, seguiré muy de cerca al valor y seguramente vuelva a la cartera.

2- Tal y como comenté el jueves, ajustaría los stops de Iberia y Zeltia, y así fue, poniéndolos, en el cierre del dia anterior, en 2,24 y 2,35 respectivamente.

3-El stop de Grifols, desafortunadamente,le dí mas margen y no lo situé en el cierre del dia anterior si no en el minimo relativo del 08/01/2010 , en 11,92.
Al igual que Gamesa es un valor con mucho potencial (desde mi punto de vista) así que seguramente vuelva a la cartera.



Gamesa es uno de los valores que componen mi cartera y desgraciadamente esta cerca de mis stop.
Desafortunadamente no supe cerrar a tiempo, a pesar de haber tenido el valor con beneficios cercanos al 5%.

Vamos con las zonas claves;
Gamesa se encuentra cerca del nivel  de la correccion del nivel de fibo 61,8 de la subida del valor desde los 7,59, concretamente los 11,13.


La perdida al cierre de ese nivel podría llevar el valor a los 10€ zonales donde nos encontramos con un soporte de primera categoria, punto donde deberia de rebotar el valor.

Y en caso de perdida de dicho nivel, ya sólo nos quedaria como soporte fiable los mínimos del valor, los 7,60.

A favor del valor, la sobreventa, y que todavia no ha cerrado por debajo de los 11,13.

Señal de compra stop en 11765.
La vigencia de la orden será solo para mañana viernes.
El sistema está en test de mercado por tanto no se debe seguir su señal en operativa real.

Resultado acumulado del Sistema mercuria: -85 puntos



Cierre de IBR a 3,40.
Tras la vela negra de ayer, hoy he puesto el stop-profit en 3,40  ejecuntádose a lo largo del dia.
En esta operacion se ha llegado a tener una rentabilidad potencial del 10%, pero mi operativa se basa, normalmente, en stop de arrastres (trailing) que a largo plazo suelen dar muy buenos resultados, y prueba de ello, es que los backtest realizados con mis sistemas son mas óptimos con este tipo de stops.
Este año espero obtener alguna operacion de un 30-40% ,como minimo, mediante este tipo de estrategia.


Para mañana ajustaré los stops-profit de zeltia e Iberia, mientras que a Grifols le daré mas margen.

El sistema Viking1, marca para mañana una entrada de compra stop en 12025 en el MINI-IBEX. La orden tiene una vigencia de un día, es decir, sólo para el jueves, estaría activa la orden.

Como ya he comentado anteriormente, el sistema esta en fase de pruebas, con un periodo comprendido entre 6 meses y un año, (el periodo de pruebas estará en función de las ordenes que genere el sistema), por consiguiente, NO se debe seguir la señal en operativa real, hasta que no pase satisfactoriamente el test de mercado.

Resultado acumulado del Sistema Viking1: +250 puntos


A petición de un amigo, analizo el valor.

Tenemos dos opciones para largos:

La primera, es posicionarse largos tras la ruptura de los 7,53 al cierre, con stop-loss al cierre en 6,70. Soy consciente de que el stop esta alejado pero, es el mas fiable, y ya sabeis, que yo siempre aconsejo NO arriesgar mas de un 2% del capital disponible en cada operación, por consiguiente, si se deben de adquirir menos titulos para cumplir regla del 2%, se adquieren.
Uno de los pilares básicos en el trading es La Gestión Monetaria.




La segunda opción es posicionarse largo sobre los 7€ con stop-loss al cierre en 6,70. Obviamente en este caso, el stop loss esta mas cercano, por tanto se podrían adquirir mas títulos pero siempre respetando la regla del 2%.

Los objetivos de ambas operaciones se situarían sobre los 9 €


Un lector comentó con respecto al reciente artículo sobre el estado de ánimo y el trading que estaba intentando mantener la calma tras perder el 17% de su capital en tres días de trading. Le honra que expresase su deseo de hacerlo por su familia.

Pero, claramente, esto no es una cuestión de su estado de ánimo. Es un problema de su gestión del riesgo.

Si opera frecuentemente, es tan sólo cuestión de tiempo antes de que experimente rachas de tres, cuatro y cinco pérdidas. Pueden ser de operaciones perdedoras, días perdedores o semanas perdedoras.

Las leyes de la estadística dictan que incluso si acierta el 60% de las operaciones o es rentable el 60% de los días o semanas, tendrá rachas de cuatro pérdidas consecutivas el 2,56% del tiempo. Opere lo suficiente y, sin lugar a dudas, ocurrirá.

Por supuesto, si los mercados cambian y entra en un periodo en el que su porcentaje de operaciones ganadoras disminuye, las probabilidades de esas rachas de operaciones perdedoras consecutivas aumentarán considerablemente. Con unas probabilidades de ganar del 50%, tendrá cuatro operaciones perdedoras consecutivas el 6% del tiempo.

¿Por qué es esto importante?

Necesita ser capaz de capear esos periodos financiera así como psicológicamente. No puede estar tan apalancado que una racha normal de operaciones perdedoras le ocasione grandes pérdidas en su cuenta.

Recientemente, el rango máximo-mínimo diario del S&P 500 (SPY) se ha expandido, con unos cuantos días por encima del 2%. El rango medio de 20 días está en torno al 1,3%. Sólo hay dos formas de perder el 17% en tres días: operar con instrumentos con mucha volatilidad u operar con un apalancamiento muy alto. Ambos pueden ser mortales cuando comete un error grave.

A mí lo que me ayuda es definir un nivel en el que dejo de operar por lo que queda de año. En otras palabras: ¿cuál es el máximo que estoy dispuesto a perder en un año antes de cerrar el quiosco? Digamos, a modo de ejemplo, que estoy dispuesto a arriesgar el 15% en un año para ganar el 30% o más. Eso quiere decir que, si comienzo a acercarme a ese límite del 15% – tal vez en incrementos del 5% – reduciré el tamaño/riesgo de mis operaciones, al darme cuenta de que no estoy operando bien. Si soy proactivo en esta reducción, no debería alcanzar nunca el nivel en el que dejo de operar y nunca debería perjudicar en exceso mi cuenta.

Un plan de riesgo global como éste ayuda a los traders activos a fijar límites de pérdidas diarios. Al saber que puedo tener rachas de pérdidas simplemente por azar y al saber que perder el 15% en un año hará que tenga que dejar de operar, no arriesgaré más del 1% de mi capital de trading en un solo día. Eso a su vez, me dará una idea del tamaño de mis posiciones en cada operación.

Cuando operamos con unas posiciones tan grandes que las rachas de operaciones o días perdedores nos pueden hacer dejar de operar, a eso se le llama “riesgo de ruina”. Si tiene una ventaja en el mercado, es tan sólo una cuestión de tiempo antes de que acumule beneficios. Sólo le falta gestionar el riesgo y asegurarse de que pueda seguir jugando.

Traducido del original: Trading Psychology and the Risk of Ruin 


Fuente: Cárpatos



La vigencia de la señal será hasta el viernes 22.



El stop-loss, al cierre, se situará en 8,46

El sistema Viking1, marca para mañana una entrada de compra stop en 12070 en el MINI-IBEX. La orden tiene una vigencia de un día, es decir, solo para el lunes, estaría activa la orden.

Como ya he comentado anteriormente, el sistema esta en fase de pruebas, con un periodo comprendido entre 6 meses y un año, (el periodo de pruebas estará en función de las ordenes que genere el sistema), por consiguiente, NO se debe seguir la señal en operativa real, hasta que no pase satisfactoriamente el test de mercado.

Resultado acumulado del Sistema Viking1: +250 puntos




La vigencia de la señal será hasta el viernes 22 de enero.



El stop-loss al cierre se situa en 5,83

Entrada en 12010, cierre en 11925 por stop-loss al tick, por tanto -85 puntos


Cierre de REN, a 3,47 en apertura, puse el stop-profit por debajo del cierre de ayer en 3,47 y precisamente ese ha sido el precio de apertura.
He seguido uno de mis principios, de no dejar que una buena ganancia(ayer se obtuvo una rentabilidad potencial del 10%) se convierta en pérdida.

Cierre de Ferrovial en 8,75.
Seguiré muy de cerca el valor, a la espera de que corriga los excesos de las ultimas subidas verticales, para volverme a subir al tren de Ferrovial, ya que sigo viendo el mercado lateral-alcista a corto plazo, por tanto, aprovecharé la liquidez existente en la cartera, para proponer nuevas señales de entrada.


Mi artículo sobre entrenar a los traders como un proceso de supervisión sugirió que aprender a leer y a responder a los mercados podría ser parecido al proceso que realizan los psicólogos cuando aprenden cómo leer y responder a las personas durante la terapia. Los lectores de mi libro sobre cómo mejorar el rendimiento de los traders se darán cuenta de que éste es un proceso en el que los aprendices primero aprenden a desarrollar su competencia y después adquieren sus especialidades y su maestría.

Cabe destacar que el proceso de entrenamiento en la psiquiatría es una secuencia de cuatro años, sin incluir las prácticas ni el entrenamiento en especialidades. De forma parecida, los que tienen un doctorado en psicología normalmente se preparan durante cuatro años tras la carrera, seguidos de un quinto año como psicólogo residente a tiempo completo.

La progresión durante esos años tiene el formato de “ver uno, hacer uno, enseñar uno”. Los estudiantes de psicología y psiquiatría inicialmente asisten a clase y observan a otros realizar terapia. Sus intentos iniciales al trabajar con otros se realizan en cursos mediante el psicodrama (“role-play”), minimizando los riesgos de cometer errores. Sólo posteriormente en su entrenamiento comienzan los estudiantes-terapeutas a ver a sus propios clientes en las clínicas, bajo estricta supervisión. Aún más tarde, ayudan a supervisar a los principiantes, compartiendo su competencia y su creciente maestría con sus compañeros más jóvenes.

Nadie en el campo de la salud mental sugeriría que la enseñanza, supervisión y el desarrollo de la competencia (mucho menos de la maestría) pudiera realizarse en cuestión de días o semanas. Sabemos por los estudios del desarrollo de la maestría – de los deportes al ajedrez – que el desarrollo de la maestría normalmente lleva años. No es casualidad que los atletas olímpicos – ya de por sí grandes atletas – sigan recibiendo entrenamiento y asesoría durante años después de que ya hayan desarrollado competencia en su trabajo.

La educación – en el trading como en otros campos – es valiosa, pero es distinta de un programa coordinado de aprendizaje. Los seminarios, talleres y experiencias de aprendizaje aislados no pueden reemplazar el entrenamiento que sigue la secuencia “gatear, caminar, correr” que reciben los estudiantes que pasan de “ver uno” a “hacer uno” a “enseñar uno”.

Escuchamos a menudo que el 80% o más de los traders fracasan en su empeño. ¿Podría ser que eso ocurra porque carecen de las estructuras de entrenamiento normalmente disponibles para los atletas, soldados profesionales y actores? ¿Cómo podría ofrecerse ese entrenamiento de una forma que fuese asequible y factible logísticamente? Trataré estos importantes retos en un próximo artículo de esta serie.

Traducido del original: From Education to Training: Developing the Success of Traders

Fuente: Cárpatos



Por arriba nos encontramos con una zona de resistencia de primera categoria, es decir,una fuerte resistencia, concretamente la zona de los 10-10,26 cuya superación podría llevar fácilmente al valor a los 11,64.
Por tanto, la primera estrategia a seguir en el valor, consistiría en ponerse largo, tras la superación de los 10,26€ al cierre, con un stop-loss al cierre por debajo de los 10€. El objetivo mínimo de esta estrategia serían los 11,64 €.


Por abajo, existe un soporte muy fiable en 8,54 por consiguiente, la segunda estrategia para operar largos en el valor, sería ponerse largo sobre la zona de los 9 (a la espera de un pull back) con stop-loss al cierre, por debajo de los 8,50 con el objetivo de la zona de los 10€

También existe la opción de ponerse cortos cerca de la resistencia de los 10€ pero personalmente no es de mi agrado, al estar en contra de la tendencia del valor y del mercado.

Lo que percibimos no es sólo una función de lo que existe, sino además de las lentes que llevamos puestas. Muchas de nuestras lentes cognitivas forman tanto una parte de nuestro pensamiento que olvidamos que están ahí. Asumimos que estamos percibiendo objetivamente lo que está ahí… pero eso no siempre es así.

Algunas de las lentes más poderosas son las metáforas que utilizamos al describir los mercados. Considere los siguientes casos:

· Un trader ve el mercado como el enemigo a conquistar.

· Un trader aborda el mercado como un puzle que se debe resolver.

· Un trader ve el mercado como un paraíso de riquezas potenciales.

· Un trader ve el mercado como una amante a la que cortejar.

· Un trader ve el mercado como un peligroso campo de minas.

· Un trader ve el mercado como un videojuego.

¿Cómo afectan estas metáforas a nuestro trading? ¿A nuestras respuestas emocionales al trading? ¿Cómo cambiaría cómo operamos y cómo experimentamos nuestra operativa si fuésemos conscientes de nuestras metáforas y pudiésemos cambiarlas?

Traducido del original: Market Metaphors and Perception


Fuente: Cárpatos

El objetivo se mantiene en 12295




Forex, acrónimo de Foreign Exchange (Intercambio de Monedas Extranjeras). También conocido como Mercado Internacional de Divisas. El mercado de moneda extranjera (Forex o FX) existe donde quiera que una moneda se negocie con otra (como una casa de cambio). Es el mercado en gran medida más grande del mundo, en términos de valor de efectivo negociado, e incluye negociar entre los bancos grandes, los bancos centrales, los especuladores grandes o pequeños de la moneda, las corporaciones multinacionales, los gobiernos, y otros mercados financieros e instituciones. Una de las características principales del mercado Forex es el alto potencial completamente elevado de transacciones que se realizan en este mercado, se mueve al rededor de 3 Trillones de dólares americanos (USD) diarios, Gracias a este mercado han surgido empresas especializadas que se encargan de brindar servicios de administración de cuentas en forex, fondos de inversión, sistemas automáticos, etc., dentro de los cuales figura sistemasforex como uno de los gestores pioneros, hoy en día se puede asegurar con total veracidad que el mercado de intercambio de divisas (FOREX o FX) es el mercado financiero con mayor proyección de crecimiento en el mundo financiero moderno.



Una de sus principales diferencias frente al Mercado Bursátil es que el Mercado de Divisas carece de una ubicación centralizada. Opera como una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, todos focalizados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil relación de cambio.

El mercado de moneda extranjera es único debido a:
  • El volumen de las transacciones
  • La liquidez extrema del mercado
  • El gran número y variedad de comerciantes en el mercado
  • Su dispersión geográfica
  • El tiempo en que se desarrolla - 24 horas al día (excepto los fines de semana).
  • La variedad de factores que generan los cambios
  • El volumen que se negocia internacionalmente de las monedas extranjeras, con un promedio diario de US$ 3.8 billones diarios, operando en un día lo que Wall Street puede llegar a operar en un mes en el mercado bursátil. 

Los contratos de futuros de divisas fueron introducidos en 1972 en el Chicago Mercantile Exchange o Bolsa de Comercio de Chicago y es uno de los contratos que más activamente se negocian.
Los grandes bancos internacionales proveen al mercado de divisas con precios de compra (bid) y otro de venta (ask). El spread es la diferencia entre estos precios y normalmente se constituye como la retribución a la entidad por su papel de intermediario entre los que compran y los que venden usando sus canales. Por lo general el spread en las divisas más negociadas es de solamente 1-3 pips o puntos básicos. Por ejemplo, si el bid (precio de compra) en una cotización de EUR/USD es de 1.2200 mientras que el Ask (precio de venta) se establece en 1.2203, se pueden identificar con claridad los 3 puntos de Spread.

Fuente: Wikipedia


Subida del stop (al cierre), siendo stop-profit en alguna de ellas.









Desde que empecé a publicar las señales de mi cartera de acciones en el blog, los resultados fueron regulares (aproximadamente una rentabilidad global del -3%) a causa de los movimientos erráticos y laterales desde septiembre hasta principios de diciembre, pero tras la inclusión en la cartera, de acciones como Iberia y Ferrovial, la rentabilidad potencial es claramente positiva, para lo cual estaré atento al mercado, para que no se conviertan estas ganancias en pérdidas o pequeños beneficios.

El objetivo se mantiene en 12295


Suponga que, en el momento en que introduce cada operación, tuviese que decir en voz alta la siguiente información:

1. Su nivel de convicción en la operación.

2. El tamaño de la operación y por qué.

3. El nivel de precios que le dirá que su operación está equivocada.

4. Su objetivo de beneficios para la operación.

5. Lo que tendría que ver para añadir a la operación o para cerrar una parte.

¿Le ayudaría el decir estos parámetros en voz alta a gestionar y asignar el tamaño a estas operaciones mejor? Suponga que tuviese que decir los parámetros en voz alta a otra persona, como por ejemplo, un entrenador de trading.

Muchas veces, las ideas tras una operación son implícitas, no explícitas. Al hacer que las ideas sean explícitas, es más fácil recordarlas y practicarlas mentalmente. Vygotsky resaltó que el pensamiento comienza en la vida como un diálogo privado: nos replicamos a nosotros mismos lo que otros nos han dicho.

Tal vez un poco de diálogo privado pueda ayudarnos a pensar mejor en las operaciones.

Traducido del original: Talking Trades Aloud: The Value of Private Speech



Fuente: Cárpatos


El stop-loss se situa en 11610

Objetivo 12295




Gráfico en escala semanal y diaria.

Los niveles actuales invita a las subidas a corto plazo, a pesar del repunte de las últimas sesiones, en parte al fuerte soporte de la zona de los 20 que lo ha hecho rebotar el pasado dia 31, hasta alcanzar 21.68.

















Por arriba la zona de los 30 supone una fuerte resistencia cuya superación vendría acompañada de descensos generalizados de los índices.

Otro dato objetivo es el ratio Put/call que actualmente es menor que 1, cuya lectura se traduce en subidas en los indices.
Como ya he explicado en su día, el ratio put/call se calcula dividiendo el número de opciones put (de venta, es decir, bajistas) abiertas sobre un índice entre el número de opciones call (de compra, alcistas). Cuanto más alto es este número, más bajista es el sentimiento de los inversores: tienen más opciones put que call, pero actualmente es hay mas opciones call que put, por tanto el sentimiento actual es alcista.

El 31/12/09 Ferrovial repartió un dividendo bruto de 0,10€ el cual se tendrá en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad de la acción.

Próximos dividendos :

Valor
Cantidad (Bruto) Fecha
Bankinter
0,0758 02-01-10
Red Eléctrica
0,5115 04-01-10
Endesa
0,5000 04-01-10
Gas Natural
0,3520 08-01-10
Tecnicas Reunidas
0,6600 12-01-10
Fcc
0,7150 12-01-10
Acs
0,9000 12-01-10