Sistema Mercuria: Compra stop en 10995 para el jueves 1 de abril

Publicado por Trader
miércoles, 31 de marzo de 2010
comentarios (0)

Vigencia de la orden; Sólo para el jueves 1

Etiquetas:

La psicología del tamaño de las posiciones. Dr. Steenbarger

Publicado por Trader
lunes, 29 de marzo de 2010
comentarios (0)


Para comenzar este tema, volvamos al artículo sobre cómo el drama crea el trauma: al asignar a las posiciones un tamaño mucho mayor de lo normal, generamos unas grandes oscilaciones en nuestros beneficios y pérdidas en dólares, lo que a menudo se traduce en grandes oscilaciones emocionales – y el subsiguiente daño emocional.
Si hay algo más frustrante que equivocarse en los mercados es tener razón y a continuación no participar en esos movimientos. 

A menudo esto ocurre porque, en nuestro intento de maximizar las ganancias, asignamos un tamaño tan grande a nuestras posiciones que somos incapaces de asumir las correcciones normales cuando el mercado se mueve temporalmente en nuestra contra.
Un gran ejemplo me ocurrió un viernes. Estaba corto desde última hora del jueves y observé cómo el mercado se movía en mi contra por la noche y después lo hacía fuertemente tras el informe de ventas de viviendas el viernes por la mañana. Puesto que había asignado un tamaño moderado a la posición pude soportar la corrección, porque vi que no estábamos rompiendo por encima del rango lateral de varios días. Y si hubiésemos perforado al alza ese rango, la pérdida no habría arruinado mi semana. 

Si hubiese asignado a la posición un tamaño mucho mayor, es mucho más probable que hubiese abandonado una buena operación. Cuando opero con un tamaño razonable, estoy dispuesto a arriesgar 5-10 puntos del ES para ganar 10-20 o más. Cuando me apalanco al máximo, comienzo a traducir esos 5-10 puntos a dólares – y eso me lleva a tomar decisiones por miedo, de forma reactiva.
El propósito de los objetivos de beneficios que publico cada mañana antes de la apertura del mercado vía Twitter (subscríbase aquí) es proporcionar una medida relativa del movimiento de mercado probable. Cuando veo una fuerte presión vendedora (TICK de la NYSE negativo; mucho volumen golpeando el bid en Market Delta) con un volumen relativo mayor, formulo la hipótesis de que probablemente alcancemos el nivel de precios S3. Mi cometido en ese punto es simplemente aguantar en la operación, asegurarme de que las dinámicas del mercado no cambian significativamente y formular una salida basada en el comportamiento del mercado una vez que se alcancen mis niveles.
Si estoy procesando cuánto estoy perdiendo (sobre el papel) en cada corrección en contra de la tendencia, nunca aguantaré el dolor de ir ganando ni conseguiré la recompensa que justifique mi riesgo. 

La capacidad de aguantar en una operación está muy infravalorada. Tendemos a centrarnos en las entradas, salidas y en la próxima operación, y en la próxima – constantemente buscando qué hacer. A veces, no obstante, la estrategia más rentable es no hacer nada y simplemente permitir que sus operaciones se desarrollen. Eso requiere una moderación del tamaño/riesgo – y una especie de paz interior y satisfacción con las posiciones en las que está y en las apuestas que realiza. 

Traducido del original: The Psychology of Position Sizing

Fuente: Cárpatos

Etiquetas:

Sistema Viking1: Objetivo 11345

Publicado por Trader
viernes, 26 de marzo de 2010
comentarios (0)

El stop-loss se mantiene

Etiquetas:

Sistema Viking1: Entrada en 11030

Publicado por Trader
jueves, 25 de marzo de 2010
comentarios (0)

Stop-loss al tick en 10695

Etiquetas:

Sistema Viking1: Compra stop en 11030 para el Jueves 25

Publicado por Trader
miércoles, 24 de marzo de 2010
comentarios (0)

Resultado acumulado del sistema: +535 puntos

Etiquetas:

Sistema Mercuria: -415 puntos

Publicado por Trader
martes, 23 de marzo de 2010
comentarios (0)

Saltó el stop generando un -435 que compensando con el roll-over dejan una perdida de -415 puntos.

Etiquetas:

Aprender y desarrollarse como trader. Dr. Steenbarger

Publicado por Trader
sábado, 20 de marzo de 2010
comentarios (0)


En un excelente artículo reciente, John Forman señala que la educación en el trading no consiste tan sólo en divulgar sistemas de trading. Libros como los de los Magos del Mercado (Market Wizards) pueden resultar útiles, señala, porque “… el valor de los libros y otros recursos educativos no reside en los sistemas de trading específicos y cosas similares. Reside en cómo ese recurso nos guía en el desarrollo de nuestra propia forma de abordar los mercados”.

Como entrenador de trading y terapeuta, sólo resulto valioso si puedo ayudar a los traders a ver sus desafíos de formas nuevas y prometedoras. Todo el mundo intenta al principio aprender y crecer por sí solo; es cuando se atascan en su progreso que normalmente piden ayuda. A menudo, se atascan porque se empeñan en una forma concreta de verse a sí mismos y a los mercados. Cuando hay disponible una nueva forma de ver las cosas, se abre la puerta a nuevas formas de pensar y nuevas formas de abordar los mercados.
Lo mismo ocurre en la educación de trading. No es necesario que aprenda “secretos de los maestros”. Lo que *sí* es necesario es que aprenda nuevas formas de ver el comportamiento de los mercados, de formular ideas de trading y de gestionas las posiciones que resultan de esas ideas. Un buen libro o curso le pone en la cabeza del escritor o el profesor: desde esa perspectiva  puede adquirir nuevas ideas, nuestras habilidades.
Los mejores traders que conozco buscan nuevas opiniones sobre los mercados; también buscan aprender nuevas formas de abordar los mercados. Es obligándose a salir de sus zonas de comodidad y a ver las cosas de otra forma como se siguen desarrollando – y manteniéndose un paso por delante de los mercados.

Traducido del original:  http://traderfeed.blogspot.com/2009/11/learning-and-developing-
 as-trader.html

Fuente: Carpatos


Etiquetas:

Suscribirse a: Entradas (Atom)